市場整合的ソルベンシー評価金融リスクとアクチュアリアル・モデリング／MarioV．Wuthrich／MichaelMerz／田中周二

著者MarioV．Wuthrich(著) MichaelMerz(著) 田中周二(監訳)出版社共立出版発売日2020年08月ISBN9784320096493ページ数415Pキーワードしじようせいごうてきそるべんしーひようかきんゆうりシジヨウセイゴウテキソルベンシーヒヨウカキンユウリう−すりつち M．V． WUT ウ−スリツチ M．V． WUT9784320096493内容紹介ソルベンシーとは主として金融機関の支払能力，負債弁済能力のことをいい，保険会社が「通常の予測を超えたリスク」に対してどの程度自己資本や準備金などで支払い余力があるかを表す指標をソルベンシー・リスクという。このリスクを示すためのルールをソルベンシー規制といい，近年では欧州を中心に，Solvency II, Swiss solvency test (SST) などといった新しい規制の提案・移行も行われている。本書では，SSTの作成にもかかわり，この分野の第一人者である著者が，新ソルベンシー規制といった近年の保険業界での変革に合わせて，リスク管理のために必要な数学の技術や概念を解説する。なお邦訳に際し，一部を抄訳とする。
※本データはこの商品が発売された時点の情報です。目次第1部金融商品評価の枠組み（状態価格デフレータと確率的割引計算/スポット・レート・モデル/フォワード・レートとイールド・カーブの確率モデル/金融資産の価格付け）/第2部保険負債の評価とソルベンシー（アクチュアリアル・モデリングと金融モデリング/バリュエーション・ポートフォリオ（VaPo）/保険リスクから保護されたバリュエーション・ポートフォリオ（p‐VaPo）/ソルベンシー/いくつかの具体例）

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